почему мы говорим Россия, но себя называем русскими?

Русский народ сначала назывался руссами или россами, так что два эти варианта существовали одновременно. К IX - XI векам формируется сплошная территория древнерусского государства. Русская земля занимала огромное пространство от левых притоков Вислы до предгорий Кавказа, от Тамани и нижнего течения Дуная до берегов Финского залива и Ладожского озера. Многочисленные народы, жившие на этой территории, называли себя русскими, приняв название, которое было у населения сравнительно небольшой области в Среднем Поднепровье.

А само слово произошло от реки Рось (по другим источникам - Рута). И в конце ХIV века Русская земля - это уже государство. А Россия как обозначение страны появляется в конце ХV века, но до конца XVII все-таки намного чаще употребляется Русь, Русская земля или Московское государство.